2008-2009年商业银行风险管理研究分析报告

报告简介：

正文目录
第一部分 商业银行风险管理基本理论
一、国际银行业风险管理的发展历程及主要新方法
1、银行业风险管理的发展历程及方法
2、新资本协议充分关注银行风险管理新方法
3、风险价值法（VAR）在计量市场风险方面的作用
4、风险调整的资本收益法正确处理风险与收益关系
5、摩根银行Credit Metrics量化信用风险
6、全面风险管理模式标志着一种新的风险管理理念的产生
7、资产组合调整是银行进行风险管理的重要方法
二、商业银行风险的内涵、程序及基本策略
1、风险管理的基本内涵
2、风险管理的目标、程序和策略
2.1风险管理的目标
2.2风险管理的程序
3、风险管理七大策略
3.1风险规避策略
3.2风险分散策略
3.3风险转嫁策略
3.4风险抑制策略
3.5风险补偿策略
3.6风险承担策略
3.7风险缓释策略
三、商业银行风险的管理体系
1、建立科学的信用风险管理制度
1.1客户资信管理制度
1.2建立银行内部授信制度
2、信用政策的制订
3、商业银行怎样确定客户的信用限额
4、商业银行贷款监控制度
4.1评估银行贷款质量的6大指标
4.2账龄管理制度
4.3应收贷款跟踪管理制度
4.4逾期应收账款质量评估：债权分析技术

第二部分 我国银行业的发展及国有商业银行风险管理状况
一、中国银行业发展现状分析
1、银行业金融机构资产继续扩大
2、存贷款规模稳步上升
3、资本充足率稳步提升
4、资产质量持续改善
5、抗风险能力进一步增强
6、盈利水平迅速提高 收入结构继续优化
7、银行业金融机构流动性有所收紧，但整体水平稳定
二、中国银行业安全性分析
1、直面银行危机——案例综述
2、银行业安全性的衡量标准
3、当前中国银行业安全性的现状和争论焦点
4、构建中国的银行业安全体系
三、中国国有商业银行风险管理现状分析

第三部分 我国商业银行风险度量研究
一、金融全球化中我国商业银行实施信用风险管理的必要性
二、商业银行信用风险管理的主要模型和方法
三、发展中国家商业银行信用风险管理的特点
四、我国商业银行信用风险管理研究

第四部分 国际银行风险管理的经验与我国商业银行风险管理模式的选择
一、巴塞尔新资本协议的现实指导意义
1、巴塞尔新资本协议的核心内容
2、巴塞尔新资本协议的重要启示
二、西方银行风险管理的借鉴
1、我国银行贷款风险管理与西方商业银行的比较
1.1信贷风险管理的技术分析手段不同
1.2信贷风险管理客体的经营规模和规范程度不同
1.3信贷风险管理的组织结构和运行机制不同
1.4化解信贷风险的方法不同
2、西方商业银行风险管理对我国银行业的启示
2.1逐步建立适合我国现阶段信贷管理体制的风险制约机制
2.2要改进信贷管理方法 提高信贷风险管理技术水平
2.3要分散资金投向，调整经营结构，增加资产的流动性，降低投资风险
2.4要从信贷分析管理环境的改善入手，选择适的地银行发展战略，确立合理的经营目标
三、我国商业银行信用风险、市场风险和操作风险防范策略
1、国内商业银行信用风险管理的框架
2、我国商业银行信用风险管理体系的构建
2.1对我国商业银行信用风险评估体系的评价
2.2我国银行业内部评级体系结构框架
3、我国商业银行市场风险管理体系的构建
3.1组织架构、绩效考核和风险文化
3.2方法和工具
3.3业务流程
3.4信息系统
4、资产负债管理
5、市场风险管理的技术和方法
5.1重新定价风险管理方法和技术
5.2压力测试与动态模拟
5.3风险调整收益率
6、操作风险管理框架及流程
6.1操作风险的定义
6.2商业银行操作风险的来源
6.3 操作风险管理流程

第五部分 商业银行信贷风险计量模型应用研究
一、均值-方差模型
二、在险价值VaR: CreditMetrics模型
1、利用CreditMetrics模型度量一种信贷资产的VaR值
2、利用CreditMetrics模型度量两种和多种信贷资产的VaR值
三、期权推理分析法：KMV模型

第六部分 国内外主要商业银行风险管理体系与策略
一、工商银行
1、风险管理框架
2、风险管理委员会工作机制
3、统一的风险管理报告制度
4、风险管理评价体系的作用
5、风险限额管理
二、汇丰银行
1、信贷风险
1.1信贷风险管理
1.2流动资金风险管理
1.3市场风险管理
2、交易风险
3、非交易风险
三、渣打银行
1、渣打集团的风险管理原则
2、风险管理的架构
3、信贷风险管理
4、市场风险管理
5、债务国风险
6、流动资金风险管理
7、营运风险管理
8、法规及监管风险管理
9、声誉风险管理

第七部分 商业银行风险管理发展趋势及建议
一、商业银行风险管理发展趋势分析
1、风险管理理念的发展方向
2、风险管理体制的特点
3、风险管理工具发展的趋势
二、我国商业银行风险管理建议
1、建立明确的风险管理战略
2、建立科学的风险管理组织架构
3、建立完善的风险管理方法和风险管理绩效评估机制
4、建立全面风险管理体系的基本框架

表格目录
表格 1：客户信用级别对应得信用额度分配表
表格 2：信用额度计算表
表格 4：银行业金融机构法人机构和从业人员情况表
表格 5：国际银行中等以上经营绩效水平范围
表格 6：两种情景压力测试分析法的对比表
表格 7：巴塞尔委员会关于操作风险的详细界定
表格 8：中国银行业操作风险的界定
表格 9：信贷资产作担保的债券收益率的概率分布表
表格 10：一年期不同级别企业信用转移概率矩阵
表格 11：未来现金流贴现的贴现率
表格 12：一年后BBB级信贷价值变化及其价值分布
表格 13：BB级和A级信贷零相关性下的联合转移概率矩阵
表格 14：当两资产收益相关性为20%时BB级和A级信贷组合的联合转移概率矩阵

图表目录
图表 1：商业银行风险管理流程图
图表 2：客户资信管理系统流程图
图表 3：银行内部信息搜集流程图
图表 4：营运资产分析决策线图
图表 5：根据账龄对应收贷款进行分级管理流程
图表 6：银行业金融机构资产负债总量（2003-2007年）
图表 7：银行业金融机构市场份额（按资产）（2003-2007年）
图表 8：银行业金融机构存贷款余额及贷存比（2003-2007年）
图表 9：资本充足率达标商业银行数量和达标资产占比（2003-2007年）
图表 10：主要商业银行不良贷款余额和比率（2003-2007年）
图表 11：主要商业银行损失准备金缺口数额图（2003-2007年）
图表 12：银行业金融机构利润结构图（2007年）
图表 13：主要商业银行流动性比例图（2007年1-12月）
图表 14：国内银行风险管理组织框架图
图表 15：资产负债管理运作图
图表 16：工商银行风险管理组织架构图
图表 17：工商银行风险管理部组织结构图
图表 18：工商银行风险管理计划制定流程
图表 19：工商银行总行风险管理报告路径
图表 20：工商银行分行风险管理报告路径
图表 21：工商银行风险管理报告路径
图表 22：工商银行风险管理评价体系
图表 23：工商银行风险限额管理发展现状
图表 24：工商银行建立统一的风险限额管理制度的设想
图表 25：渣打集团风险管理机构图

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